小次郎講師のトレードラジオ講座~銘柄分散の考え方 [『小次郎講師のトレードラジオ講座』第2期(~16年12月)]
2016/11/29(火) 23:45 大橋ひろこ

日本橋堀留町のTOCOMスクエアから毎日公開生放送。マーケット・トレンド毎週火曜は「小次郎講師のトレードラジオ講座」小次郎講師のトレードラジオ講座、第2期シリーズも大詰め、Lesson14は「分散投資の考え方」です。

皆さんご機嫌いかがでしょうか、大橋ひろこです。

卵を一つの籠に盛るな。

とはいうものの、何をどのように資産を振り分ければいいのでしょう。

タートルズ流の銘柄資産配分には以下のような取引量のルールが存在するのですが、
トレーディングの際、最大リスクテイク時でも以下のボリュームまでに限定します。

1、同一市場(銘柄)で4ユニットまで(これ以上増やさないこと)
2、相関関係の高い銘柄で6ユニットまで(上記4ユニット+2ユニットまで、です)
3、相関関係のある銘柄で10ユニットまで(加えて4ユニットが最大値)
4、売り(または買い)どちらかで12ユニットまで

1ユニットというのは、1%のリスクテイクポジション。
12ユニットとなると、12%ものリスクをとっていることとなります。
タートルズ流ではこれがMAX。これ以上のリスクは取れません。

では、「相関関係」というのはどのように求めればいいのでしょうか。

相関関係はエクセル、CORREL関数で求めることができます。=correl(A1:An,B1:Bn)

相関関係が高い:相関係数0.7以上
相関関係がある:相関係数0.4以上
ほとんど相関がない:相関係数0.4未満

上記ルールに基ずいて、相関の高い銘柄は6ユニットまでしか
保有しないこと。相関アリまで範囲を広げれば10ユニットが限界です。


小次郎講師は、投資初心者にとってはリスク値が高いとして
小次郎講師流のリスクテイクの銘柄分散ルールを指南くださいました。

小次郎講師はまた、銘柄分散だけでなく、タイミングの分散についても
解説くださっています。追加玉(増し玉)の分散投資の考え方とは?!
これは難平(ナンピン)とは異なります。
増し玉と難平の違いとは?!

詳しくはオンデマンド放送で小次郎講師の解説をお聞きくださいね。

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