小次郎講師流ストキャスティクスの極意 [大橋ひろこコラム]
2014/10/28(火) 23:35 大橋ひろこ

11月4日までの毎週火曜日は「小次郎講師流トレードの極意」シリーズ、小次郎講 師こと手塚宏二さんにVトレーダー(勝ち組トレーダー)になるための極意を教え ていただいています。
皆さんご機嫌いかがでしょうか、大橋ひろこです。
小次郎講師の放送は、テキス トと合わせてご覧くださいね。テキストはこのブログの右側あるTOCOMのバナーの 下に「小次郎講師流極意シリーズオンデマンド!テキストもこちらから!」というバナーからダウンロードできます。

第9回のテーマは「ストキャスティクス」です。

前回取り上げたRSIと同様、
ロウソク足チャートの下の別枠に表示されるもので
相場の過熱感を見るオシレーター系の指標です。

このストキャスティクスもRSIと同じように
教科書的なルールに
80%以上は買われすぎ!20%以下は売られすぎのサインなので
その域に達したら逆張りで反転を狙ってポジションを取る、
というような解説がなされていますね。

一見するとRSIと非常によく似た形状の指標ですし、
使い方も同じように解釈されていますが、
小次郎講師は、RSIとストキャスティクスは全く違うものだ!と
力説されます。いったい、どこが違うのでしょう?

ストキャスティクスが描く2本のライン%Kと%Dが
どのような計算式で描かれているのか、その意味を知ることで
この教科書的な売買サインが本当に正しい使い方なのかどうか、
今回も小次郎講師流テクニカルマスター術の流れに沿って
教えていただきました。


①ストキャスティクス計算式

%K=(C-Ln) ÷ (Hn-Ln)

%D=%Kの3日平均

この2本のラインがストキャスティクスです。
※また、ストキャスティクスには
ファーストストキャスティクスと
スローストキャスティクスがありますが、
スローストキャスティクスで使われる
Slow%Dは%Dの3日間平均を用いています。


Hnというのはn日間の最高値、Lnはn日間の最安値のこと。
このn日の設定は、好みにカスタマイズできますが
コモディティの世界では9日間が用いられていることが多いようです。

しかし、小次郎講師はこのパラメーターの設定
(何日間を指定するか)こそが重要ポイントであると指摘。
必ずしも9日がいいということではないようです。

ではこのn値(パラメーター)を何日に設定するのがいいのでしょう?
そして、それにはどのような意味があるというのでしょうか。

②この計算式が何を意味しているのか。

ストキャスティクスとはすなわち、

「n日間の値動きの中で、現在の価格が下から何%にあるか?!」

を表しています。
つまり、過去の一定期間の間(n期間中)で
現在の価格がどのぐらい高いのか?を%で示したものです。
ポイントは下から見て何%に位置しているか?!ということ。

RSIは過去14日間のうち、上昇したのは何%だったか、
ということを表しているのに対して、
ストキャスティクスは下から見て、現在が何%に位置しているのか?
ということを判断することが出来るということですが、
なにが大きく違うのか、というと、

■RSIは14日間、14連騰しなければ決してその数値は100%に達しない
■ストキャスティクスは設定した期間において上昇が継続すれば
あっという間に90.そして100%に達してしまう

という点。

ストキャスティクスの期間設定は人それぞれですが、
5~45日間の間で用いられていることが多いようです。

5日で設定していて、5日連騰していたら、ストキャスティクスは
あっという間に100%に到達します。

パレメーターを短い期間設定にすれば、ストキャスティクスの
動きはより敏感となり、
80%を超えたら買われすぎ、20%下回ったら売られすぎという
過熱感をはかる指標として活用するにはあまりにも
ダマシが多くて使えない、ということが起こります。

つまり、期間設定(パレメーター設定)が
最も重要になってくるということですね。

ちなみに小次郎講師は26日設定で使っているそうです。
これは一目均衡表の基準線と揃えているということですが、、、
この点を詳しく掘り下げてしまうと15分の番組では
解説しきれません!ということで、こうした小次郎流極意は
また別の機会に♪


③指標はどこを見ているのか?

ストキャスティクスは50%を超えた状態で
安定していれば上昇トレンド継続中。
50%を下回っている状態が続けば
下降トレンドが続いている、と言う風に判断します。

要するに現在の相場のトレンドをシンプルに
計ることが出きる指標なのですが、
しかし、教科書的な教えが言うように80%を超えるてきたら、
加熱しているといえるのでしょうか?

小次郎講師は実際には80%を超えるほどに、現状のセンチメントが
強いということを示している、ということに過ぎず、
80%を超えたからといって逆張りで売るというのは
正しい使い方ではないとバッサリ!!

80%を超えてからもさらに80%、90%と数値が上がることも
珍しいことではありません。計算式からRSIとの違いを学べば
この点はもっともですよね。

小次郎講師は、80%(20%)到達した時点では
「計算式から考えると上昇トレンドである、下降トレンドである」
という認識を継続することが正しい解釈だと教えてくださいました。

決して80%到達が売りサインではないのです。

④売買サインは?

では、80%.20%到達時点が売買サインでないのだとしたら、
どんな状況で売買サインが出るのでしょうか。

ここからが小次郎講師流、ストキャスティクスの極意!

売りサイン
■%K・%Dの2本のラインが80を超えた後、
いずれも80を割り込み下方向に向かっていること

買いサイン
■%K・%Dの2本のラインが20を割り込んだ後、
いずれも20を回復し上方向に向かっていること


④なぜ買いサイン(売りサイン)なのか

80%、20%到達で過熱感から逆張りで入るのではありません。
超えてなお、80~100%の水準で張り付いて
トレンドが長期に継続することもあるのです。

80%を超えたことが重要ではなく、再び80%を割り込んできた
というトレンドの終焉を確認してから、新たなトレンドに
入るところでポジションを取るというのが正しい使い方。


小次郎流手法はトレンドに逆らうのではなく、
そのトレンドの転換を確認してから、ポジションを取る、という
順張りの手法に限りなく近い考え方なのですね。

ストキャスティクスはエネルギーのピークを確認するために
使って下さい。ピークを迎える前に動くべからず、です。

ストキャスティクスの確度の高い使い方について詳しくは
オンデマンド放送で小次郎講師の解説をお聞きくださいね。

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