小次郎講師流「ボリンジャーバンド」の極意 [小次郎講師流トレードの極意(~14年11月)]
2014.11/04 大橋ひろこ 記事URL
「小次郎講師流トレードの極意」全10回シリーズ、とうとう今回で最終回となりました。

小次郎講 師こと手塚宏二さんにVトレーダー(勝ち組トレーダー)になるための極意を教えていただいてきましたが、最終回は「ボリンジャーバンドの極意」です。

皆さんご機嫌いかがでしょうか、大橋ひろこです。
小次郎講師の放送は、テキストと合わせてご覧くださいね。テキストはこのブログの右側あるTOCOMのバナーの 下に「小次郎講師流極意シリーズオンデマンド!テキストもこちらから!」というバナーからダウンロードできます。

第10回のテーマ「ボリンジャーバンド」、たった15分の番組でボリンジャーバンドの使い方の極意がお伝えできるのでしょうか?!短い時間の生放送の中で小次郎講師に徹底的に大事なことだけを伺いました。

ボリンジャーバンドはロウソク足の上に表示される非常にメジャーなテクニカルインジケーター。バンドの上限まで来たら売って、下限に到達したら買う、、、というように「逆張り」で使っているという方も多いようですが、、、、
小次郎講師は「ボリンジャーバンドは順張りで使え」
と真っ向から逆張りでの指標とされることへの異論を表明。
今回の番組、どうなってしまうの~?!

ということで今回も小次郎講師流テクニカルマスター術の流れに沿って
教えていただきました。

①ボリンジャーバンドの計算式

◆+1σ(シグマ)ミッドバンド+1標準偏差
◆+2σ(シグマ)ミッドバンド+2標準偏差

◆ミッドバンド中心線 20日移動平均線

◆-1σ(シグマ)ミッドバンド-1標準偏差
◆-2σ(シグマ)ミッドバンド-2標準偏差

ボリンジャーバンドは上記のように並んで動いています。
真ん中の中心を走る線「ミッドバンド」が20日移動平均線というのが
デフォルト(基本設定)であることが多いようですが、
このパラメーターは自由に変えられるため、多少設定が異なるやり方も
あるようです。小次郎講師流は20日移動平均線で。

そして、「標準偏差」が分からないとここで、止まってしまいますね。
「標準偏差」とは20日間の価格のばらつきを表したものです。
この数値が大きくなれば値動きが大きく、
小さければ値動きが小さいということです。


②この計算式が何を意味しているのか。

ミッドバンドは20日移動平均線ですから20日間の値動き平均です。

そして、+1σ、+2σ、-1σ、-2σの4本の線は
20日間の価格変動の大きさを示しているのです。
つまり、ボラティリティを表している、ということです。


③指標はどこを見ているのか?

◆ミッドバンドは「現在のトレンド、方向性」を示しています。

◆バンドの幅は「現在のボラティリティ(値動きの大きさ)」
を示しています。

つまり「過去20日間の値動きの中で現在の価格が
相対的にどれくらい高いか安いかを偏差値で示している」のが
ボリンジャーバンドなのです。

④売買サインは?


◆バンド幅のスクイーズからの拡大

バンド幅が縮小することをスクイーズと呼びます。
スクイーズからのバンド幅の拡大が見られたとき、
ロウソク足が抜けた方向のトレンドに乗ってポジションを取ります。

買いサインは+1~2σ方向にろうそく足が上昇していき、
バンド幅が拡大していくことが条件です。

売りサインは-1~2σ方向にろうそく足が下落していき、
バンド幅が拡大していくことが条件です。

そして、バンドが拡大して広がっていくことを
バンドウォークと呼びます。

◆バンドウォーク

安定上昇トレンドは+1σと+2σの間を価格が上昇していきます。
逆に安定下降トレンドは-1σと-2σの間を価格が下落して行きます。
このような局面では、トレンドフォローと言って、ポジションは
継続、あるいは買い増しを考えていいトレンドが発生していると
言うことなのです。

◆バンドウォークしている時のボリンジャーバンドは安定した幅をもって
上昇(下降)を続けますが、そのバンドがさらに拡大、縮小したら、
そのトレンドの終焉の兆候です。手仕舞いはバンドの拡大、縮小をみて行います。

⑤なぜ買いサイン(売りサイン)なのか

+1σと+2σに価格があるということは
価格が上昇しているということです。
継続するということは安定上昇の象徴、トレンドフォロー(順張り)で
ポジションを積み増して良い局面です。

ボリンジャーバンドは逆張りで使うというより、
トレンドを確認して、ポジションを積み増しながら
順張りで使うほうが確度が高く収益を上げることができるということです。

逆張りで使うとトレンド発生の初期に反対方向のポジションを持つことになります。
つまりリスクがかなり大きいということですね。レンジですから大した利益に
繋がらない上、リスクが大きいという局面でポジションを持つのはご法度です。

ボリンジャーバンドの確度の高い使い方について詳しくは
オンデマンド放送で小次郎講師の解説をお聞きくださいね。

小次郎講師流ストキャスティクスの極意 [大橋ひろこコラム]
2014.10/28 大橋ひろこ 記事URL

11月4日までの毎週火曜日は「小次郎講師流トレードの極意」シリーズ、小次郎講 師こと手塚宏二さんにVトレーダー(勝ち組トレーダー)になるための極意を教え ていただいています。
皆さんご機嫌いかがでしょうか、大橋ひろこです。
小次郎講師の放送は、テキス トと合わせてご覧くださいね。テキストはこのブログの右側あるTOCOMのバナーの 下に「小次郎講師流極意シリーズオンデマンド!テキストもこちらから!」というバナーからダウンロードできます。

第9回のテーマは「ストキャスティクス」です。

前回取り上げたRSIと同様、
ロウソク足チャートの下の別枠に表示されるもので
相場の過熱感を見るオシレーター系の指標です。

このストキャスティクスもRSIと同じように
教科書的なルールに
80%以上は買われすぎ!20%以下は売られすぎのサインなので
その域に達したら逆張りで反転を狙ってポジションを取る、
というような解説がなされていますね。

一見するとRSIと非常によく似た形状の指標ですし、
使い方も同じように解釈されていますが、
小次郎講師は、RSIとストキャスティクスは全く違うものだ!と
力説されます。いったい、どこが違うのでしょう?

ストキャスティクスが描く2本のライン%Kと%Dが
どのような計算式で描かれているのか、その意味を知ることで
この教科書的な売買サインが本当に正しい使い方なのかどうか、
今回も小次郎講師流テクニカルマスター術の流れに沿って
教えていただきました。


①ストキャスティクス計算式

%K=(C-Ln) ÷ (Hn-Ln)

%D=%Kの3日平均

この2本のラインがストキャスティクスです。
※また、ストキャスティクスには
ファーストストキャスティクスと
スローストキャスティクスがありますが、
スローストキャスティクスで使われる
Slow%Dは%Dの3日間平均を用いています。


Hnというのはn日間の最高値、Lnはn日間の最安値のこと。
このn日の設定は、好みにカスタマイズできますが
コモディティの世界では9日間が用いられていることが多いようです。

しかし、小次郎講師はこのパラメーターの設定
(何日間を指定するか)こそが重要ポイントであると指摘。
必ずしも9日がいいということではないようです。

ではこのn値(パラメーター)を何日に設定するのがいいのでしょう?
そして、それにはどのような意味があるというのでしょうか。

②この計算式が何を意味しているのか。

ストキャスティクスとはすなわち、

「n日間の値動きの中で、現在の価格が下から何%にあるか?!」

を表しています。
つまり、過去の一定期間の間(n期間中)で
現在の価格がどのぐらい高いのか?を%で示したものです。
ポイントは下から見て何%に位置しているか?!ということ。

RSIは過去14日間のうち、上昇したのは何%だったか、
ということを表しているのに対して、
ストキャスティクスは下から見て、現在が何%に位置しているのか?
ということを判断することが出来るということですが、
なにが大きく違うのか、というと、

■RSIは14日間、14連騰しなければ決してその数値は100%に達しない
■ストキャスティクスは設定した期間において上昇が継続すれば
あっという間に90.そして100%に達してしまう

という点。

ストキャスティクスの期間設定は人それぞれですが、
5~45日間の間で用いられていることが多いようです。

5日で設定していて、5日連騰していたら、ストキャスティクスは
あっという間に100%に到達します。

パレメーターを短い期間設定にすれば、ストキャスティクスの
動きはより敏感となり、
80%を超えたら買われすぎ、20%下回ったら売られすぎという
過熱感をはかる指標として活用するにはあまりにも
ダマシが多くて使えない、ということが起こります。

つまり、期間設定(パレメーター設定)が
最も重要になってくるということですね。

ちなみに小次郎講師は26日設定で使っているそうです。
これは一目均衡表の基準線と揃えているということですが、、、
この点を詳しく掘り下げてしまうと15分の番組では
解説しきれません!ということで、こうした小次郎流極意は
また別の機会に♪


③指標はどこを見ているのか?

ストキャスティクスは50%を超えた状態で
安定していれば上昇トレンド継続中。
50%を下回っている状態が続けば
下降トレンドが続いている、と言う風に判断します。

要するに現在の相場のトレンドをシンプルに
計ることが出きる指標なのですが、
しかし、教科書的な教えが言うように80%を超えるてきたら、
加熱しているといえるのでしょうか?

小次郎講師は実際には80%を超えるほどに、現状のセンチメントが
強いということを示している、ということに過ぎず、
80%を超えたからといって逆張りで売るというのは
正しい使い方ではないとバッサリ!!

80%を超えてからもさらに80%、90%と数値が上がることも
珍しいことではありません。計算式からRSIとの違いを学べば
この点はもっともですよね。

小次郎講師は、80%(20%)到達した時点では
「計算式から考えると上昇トレンドである、下降トレンドである」
という認識を継続することが正しい解釈だと教えてくださいました。

決して80%到達が売りサインではないのです。

④売買サインは?

では、80%.20%到達時点が売買サインでないのだとしたら、
どんな状況で売買サインが出るのでしょうか。

ここからが小次郎講師流、ストキャスティクスの極意!

売りサイン
■%K・%Dの2本のラインが80を超えた後、
いずれも80を割り込み下方向に向かっていること

買いサイン
■%K・%Dの2本のラインが20を割り込んだ後、
いずれも20を回復し上方向に向かっていること


④なぜ買いサイン(売りサイン)なのか

80%、20%到達で過熱感から逆張りで入るのではありません。
超えてなお、80~100%の水準で張り付いて
トレンドが長期に継続することもあるのです。

80%を超えたことが重要ではなく、再び80%を割り込んできた
というトレンドの終焉を確認してから、新たなトレンドに
入るところでポジションを取るというのが正しい使い方。


小次郎流手法はトレンドに逆らうのではなく、
そのトレンドの転換を確認してから、ポジションを取る、という
順張りの手法に限りなく近い考え方なのですね。

ストキャスティクスはエネルギーのピークを確認するために
使って下さい。ピークを迎える前に動くべからず、です。

ストキャスティクスの確度の高い使い方について詳しくは
オンデマンド放送で小次郎講師の解説をお聞きくださいね。

小次郎講師流RSIの極意 [大橋ひろこコラム]
2014.10/21 大橋ひろこ 記事URL

11月4日までの毎週火曜日は「小次郎講師流トレードの極意」シリーズ、小次郎講 師こと手塚宏二さんにVトレーダー(勝ち組トレーダー)になるための極意を教え ていただいています。

皆さんご機嫌いかがでしょうか、大橋ひろこです。
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第8回のテーマは「RSI(アールエスアイ)」です。

ロウソク足チャートの下の別枠に表示されるもので
相場の過熱感を見るオシレーター系の指標です。

一般的にRSIの教科書的なルールに
70%以上は買われすぎ!30%以下は売られすぎのサインなので
その域に達したら逆張りで反転を狙ってポジションを取る、
というような解説がなされていますが、
この逆張りの発想では、実は利益を上げられるどころか、
大きな損失に繋がるリスクを孕んでいるって、
皆さんはご存知でしたか?

70%超え、30%を下回るような相場に直面した時、
皆さんならどうしますか?
では小次郎講師流、テクニカル分析マスター術に沿って
教えていただきましょう!

①RSI計算式

RSI=14日間の上げ幅合計÷(14日間の上げ幅合計+下げ幅合計)


つまり、過去14日間の値動きの総計に対して
上昇した分がどれだけあったか、ってことですね。


②この計算式が何を意味しているのか

14日間の値動きの中で上昇分が何%あるの?
ということを確認するものです。
つまり、過去14日間に上昇した割合が大きかったか、
反対に下落した割合が大きかったか、一目で分かる、
というのがRSI。

要するに現在の相場のセンチメントをシンプルに
計ることが出きる指標なのです。

しかし、70%を超える数値を示現したら、もうすでに
加熱しているといえるのでしょうか?

現実には70%を超えるほどに、現状のセンチメントは強いということを
示しているにすぎません。70%を超えたからといって
参加者の強気姿勢に途端に変化が訪れるということを
教えてくれる指標ではないのです。


70%を超えてからもさらに80%、90%と数値が上がることも
珍しいことではありません。70%到達の時点で過熱感が
生じたと解釈して逆張りの発想で売りポジションを持っていたら、
80.90%へと相場がさらに加速してしまったら
損失は甚大ですね。加熱の域に入った値動きは
更なる加熱を生むことをお忘れなく。


③売買サインは?

では、70%.30%到達時点が逆張りサインでないのだとしたら、
どんな状況で売買サインが出るのでしょうか。

ここからが小次郎講師流、RSIの極意!

■RSIが70を超えた後、天井から10以上数値が下がってきたら売り
■RSIが30を割り込んだ後、底から10以上数値が上がってきたら買い

要するに、70%30%の到達時の逆張りではなく、
RSIにおいても天井を確認する作業が重要なのです。

仮にRSIが90で上昇が止まり、80を割り込んだら売りです。
仮にRSIが12で下落が止まり、22を超えて上昇したら買いです。

70%・30%を超えてきてからすぐに売買するのではなく、
天井、底を確認し10ポイント以上逆に動いてから
ようやくエントリーするのが小次郎流奥義なのです。


④なぜ買いサイン(売りサイン)なのか


10ポイント以上天井から下落、底から上昇した時は逆張りではなく、
次なるトレンド発生のサインと考えることが出来ます。
加熱している相場に飛び込むのとは違います。

70%超えの時点では、その後80.90%へと
更に加速する可能性を否定できません。

しかし、RSIが天井、底から10ポイント乖離したポイントから
ポジションを構築するという小次郎流手法は
トレンドに向かうのではなく、転換を確認してからポジショニングする
という順張りの手法に限りなく近い考え方なのですね。

RSIの確度の高い使い方について、詳しくはオンデマンド放送で
小次郎講師の解説をお聞きくださいね。

小次郎講師「MACD」の極意 [大橋ひろこコラム]
2014.10/14 大橋ひろこ 記事URL

11月4日までの毎週火曜日は「小次郎講師流トレードの極意」シリーズ、小次郎講 師こと手塚宏二さんにVトレーダー(勝ち組トレーダー)になるための極意を教え ていただいています。

皆さんご機嫌いかがでしょうか、大橋ひろこです。小次郎講師の放送は、テキストと合わせてご覧くださいね。テキストはこのブログの右側あるTOCOMのバナーの下に「小次郎講師流極意シリーズオンデマンド!テキストもこちらから!」というバナーからダウンロードできます。

第7回のテーマは「MACD(マックディー)」です。

小次郎講師は「移動平均くっついたり離れたり」指標ですよ、
と解りやすく教えてくださいましたが、一般的には日本語で
「移動平均収束拡散指標」と訳されるテクニカルインジケーターです。

商品、株、為替とどんな市場の取引ツールにおいても表示出来る
メジャーなテクニカルインジケーターですが、
ロウソク足チャートの下の別枠に表示されることから
相場の過熱感を見るオシレーター系の指標かと
思われていますが、MACDは移動平均線を使ってトレンドを
読むという側面も持っています。
オシレーター系指標としてのみの理解でMACDを使っていると
なかなか上手くいかないというわけです。

では小次郎講師流、テクニカル分析マスター術に沿って
教えていただきましょう!

①MACD計算式

覚えるのは2つのライン。
MACDとシグナルの2つのラインが
どのような計算式で描かれているかを覚えましょう。

【1】MACD = 12日EMA ー 26日EMA

短期移動平均線 ひく 中期移動平均線、、、これだけです。

EMAというのは指数平滑移動平均線のことで
より値動きに沿った動きをする移動平均線のことです。

12日と26日は標準で設定されている数値。
この数値はパラメーターを変えるという言い方で
他の数字を入れることもできますが、まずは基本的な
標準の数字で覚えてくださいとのこと。

【2】シグナル = MACDの9日EMA


②この計算式が何を意味しているのか

MACDラインは12日と26日の移動平均線の引き算ですから、
つまりこの2本の移動平均線の「間隔」を示しています。

そもそも、12日と26日の移動平均線がゴールデンクロスする場合、
2本の移動平均線の間隔はどんどん近づいて行ってぶつかりますね。
つまり、現在のトレンド・あるいは揉み合いのの終焉が近く、
新たなトレンドが生まれる目前であることを示しています。
この状態がMACD、つまり2本の移動平均線が収束して
MACD値がどんどん低下していくという状態。

逆にこの2本の移動平均線がクロスした後、どんどん離れていく
ということは、トレンドが強いということを示しています。
MACD、つまり2本の移動平均線が拡大して
MACD値がどんどん上がっていく状態です。

そして、もう一つのラインであるシグナルとその値との
関係を見ていくのですね。

③売買サインは?



図をご覧ください。
MACDとシグナルのゴールデンクロスが買いサイン。
シグナル線をMACDが下から上にクロスしたところです。

反対にデッドクロスが売りサイン。
シグナル線をMACDが上から下にクロスしたところです。

④なぜ買いサイン(売りサイン)なのか

MACDは2本の移動平均線の間隔の変化を見ることで
トレンドの先読みができるものです。

このMACDのトレンドを解りやすくするために移動平均線を
同時に表示させたものがシグナルです。

MACDとシグナルのゴールデンクロスにより、
MACDの上昇トレンドが明確になるということ。

MACDは通常の価格変動を先読みします。
だから、クロスしそうだから、といってサインが出る前に
ポジションを取ってしまうと、、、ダマシが大きいのでご注意。
クロスせずに再度離れていく場合、まだその前のトレンドが
継続していたということです。逆方向に動きエネルギーをためた分、
元のトレンドに回帰する時の勢いは大きく、
損失も大きくなるので、必ずクロスしてからポジションを取ることが
大切だと小次郎講師。

詳しくはオンデマンド放送で小次郎講師の解説をお聞きくださいね。

小次郎講師流「移動平均線」の極意 [大橋ひろこコラム]
2014.10/07 大橋ひろこ 記事URL

11月4日までの毎週火曜日は「小次郎講師流トレードの極意」シリーズ、小次郎講 師こと手塚宏二さんにVトレーダー(勝ち組トレーダー)になるための極意を教え ていただいていますが、いよいよ今回の第6回放送から「チャートの極意」シリーズに入ります。

皆さんご機嫌いかがでしょうか、大橋ひろこです。小次郎講師の放送は、テキストと合わせてご覧くださいね。テキストはこのブログの右側あるTOCOMのバナーの下に「小次郎講師流極意シリーズオンデマンド!テキストもこちらから!」というバナーからダウンロードできます。


第6回のテーマは「移動平均線の極意」

移動平均線って、チャートの勉強の基礎の基礎というイメージ
ですが、皆さんはそれが意味することをきちんと理解していますか?

移動平均線を学ぶ前に!


まずは小次郎講師のテクニカル分析のマスター術を
お話いただきました。
小次郎流のテクニカル分析があるんです。

テクニカル分析において肝要なのは

①計算式を覚える

②その計算式の意味を知る

③価格変動の中で何に注目しているのかを知る

④買いサインなのか、売りサインなのかを学ぶ

⑤何故、買いサインなのか、何故売りサインなのかを考える



こうした手順を踏んでこそのテクニカル分析だと小次郎講師。

昔は、今のようなPC環境がなかったため、テクニカル分析と
言えば全て手書きチャートに手計算でした。
私もマーケット番組担当初期には、
ストキャスティクスやRSIなど毎日計算して、
その数値を番組で放送していたなぁ。。。と思わず
懐かしくなりましたが、すっかり計算式など忘れてしまいました。

今のチャートソフトなどはあまりにも便利で、そのテクニカル指標の
計算式や意味を考えるなんてこと、なくなってしまいました。

しかし、小次郎講師はその意味を知ることが重要だと説きます。



【移動平均線の計算式】

では小次郎講師の教え通りに
移動平均線の計算式を覚えましょう!

移動平均線はこれまでの○日間の値動きの平均を取り、
現在の水準がその平均値より上にあるか、下にあるかを
見ることで、今後の優位性を計るものです。

それを知った上で、売り買いの判断はどこでするのかを
見ることが大事なのですね。

【移動平均線の買いサイン・売りサイン】



表示させた移動平均線と(図では20日移動平均線)
ロウソク足の関係を見てください。

買いサイン=ゴールデンクロス

移動平均線をろうそく足が上回る時が買いサインです。

売りサイン=デッドクロス

移動平均線をろうそく足が下回る時が売りサインです。

これまでの平均を、現在の価格が上回ると買い有利、
これまでの平均を、現在の価格が下回ると売り有利、

ということですね。


では、何故そのタイミングに売買の優位性が生まれるのでしょうか。

ゴールデンクロスはこれまでマイナスだった買い方が
プラスに転じる分岐点であり、
それまで不安で、いつ売ろうかと考えていた投資家が
強気に転じて買い進むポイントであるため、
エッジが効いたポイントとなる!ということですが、
小次郎講師は、そのクロスしたポイント(サイン)だけに
注目するなかれ、その後の移動平均線と価格の関係に
常に注目してください、と強く解説くださいました。

買いサイン、売りサインでポジションを取るだけでは
ダメなのです。その後ももっともっと重要なのです・・。

詳しくはオンデマンド放送で小次郎講師の解説をお聞きくださいね。

トレードの極意「破産の確率」把握していますか? [小次郎講師流トレードの極意(~14年11月)]
2014.09/30 大橋ひろこ 記事URL

本日のマーケット・トレンドは虎ノ門金刀比羅宮の神楽殿から公開生放送!
虎ノ門のご当地キャラクタ―カモ虎課長も勉強しに駆けつけてくださいました。

ご機嫌いかがでしょうか、大橋ひろこです。
今日火曜日は小次郎講師こと手塚宏二さんによる
小次郎講師流トレードの極意!

第5回となる今回は「破産の確率」

虎の門金刀比羅宮前にお集まりいただいた皆さんも
ぎょっとするテーマだったかと思います。

皆さんは、現在確立されているトレード手法で
利益を積み重ねていらっしゃるでしょうか。

なかなか利益が増えない、、、
それどころか口座の資金少しづつ減っている?!
そんな方は今回の番組必聴です。

今回は小次郎講師に
「あるトレード手法が破産する確率がどのくらいあるか」を
計算することを教えていただきました。

【破産の確率を計算してみよう】

必要な情報は、

①投資用資金
②勝率
③リスクリワード比率(前回4回目の放送で取り上げました)
④1回あたりのリスク額

計算式はとても15分の生放送で紹介できるような簡単な
ものではない、ということでしたが、
インターネットで「破産の確率」と検索していただければ
無料で計算してくれるツールはたくさん存在するとのこと、
皆さん、是非、WEB検索で「破産の確率」探してみてください。
上記項目さえわかって入れば、数字を入力するだけで
破産の確率が算出されます。

その結果、破産の確率が「1%」以下となるような
トレードを目指してください、、、とのことですが。

例えば

◆勝率は60%、リスクリワードは1%

これは「エッジ」のあるトレード手法です。
ではこの手法で、1回のトレードでどの程度のリスクを許容
するのが望ましいのでしょうか。

◆投資資金1千万円のトレーダーが
1回のトレードで

◇10%づつリスクを取る
=破産の確率は 1%

◇20%づずリスクを取る
=破産の確率は10%に?!

◇30%づつリスクを取る
=破産の確率は48%に跳ね上がります。。。

◇40%づつリスクを取ると・・・
=破産の確率は なんと100%に。

つまり、エッジの効いた有利なトレード手法であっても
トレードでのリスク許容度を上げてしまうと
破産の確率は上がってしまうのです。

【タートルズの破産の確率】

伝説の投資集団タートルズの破産の確率はどの程度だったのでしょう。

彼らの投資手法はおおよそ

勝率40%、リスクリワード比率3 

であったと言われています。

そして1回のトレードでのリスクは なんとたったの

2%

つまり、破産の確率は 0%ということになります。


【一般の投資家の破産の確率は・・・】

対して、マーケットでは大衆と呼ばれる一般的な投資家像。

勝率60%(勝率にこだわる傾向があるということかな)
リスクリワード比率0.33 

そして1回あたりのリスクは

5%

5%なら、それ程リスクは高くない印象ですが、、、
これで計算すると破産の確率はなんと100%です。

Vトレーダー、勝ち組トレーダーになるために必要なのは
勝率だけではないのです。
リスクリワード比率、そして破産の確率を把握して
確実に資金が残せる投資手法の確立が肝要なのです。

詳しくはオンデマンド放送で小次郎講師の解説を
お聞きくださいね。

リスクリワード比率とは?! [小次郎講師流トレードの極意(~14年11月)]
2014.09/16 大橋ひろこ 記事URL
11月4日までの毎週火曜日は「小次郎講師流トレードの極意」シリーズ、小次郎講師こと手塚宏二さんにVトレーダー(勝ち組トレーダー)になるための極意を教えていただいています。

皆さんご機嫌いかがでしょうか、
大橋ひろこです。

小次郎講師の放送は、テキストと合わせてご覧くださいね。

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第4回のテーマは「リスクリワード比率」です。

◆トレード経験のある投資家の皆さんでしたら、
リスクリワードと聞けば
「あ、損切りと利食いの比率のことだな」と思うはず...?
私はそのように理解していました。

しかし、小次郎講師は、
その理解は浅い、正確な理解ではないとバッサリ!

利益目標が損失ラインより小さければ、
利益より損失が大きくなりますね。

では利益目標を損失ラインより大きく設定して
ルール化すればいいかというと、
そういうことでもないのだそうです。

リスクリワードを1対3と決めてトレードすれば資金は残せるはず?
とルール化しても、相場はルール通りには動きません。

小次郎講師は「市場都合」と「自己都合」という言葉で
解説くださいました。詳しくは是非、音声(オンデマンド)で
直接講師の解説をお聞きくださいね。

ここまでは前置きです。

◆リスクリワード比率には計算式があります。

【リスクリワード比率=平均利益÷平均損失】

この計算式ではじき出された数値にはどんな意味があるのでしょうか。

小次郎講師は「勝率はどんな投資家も意識しているが、
リスクリワード比率を理解してトレードしている投資家が
なんと少ないことか」と嘆かれます。。。

Vトレーダー(勝ち組トレーダー)になるためには
勝率と同列にリスクリワード比率を
意識しておかないとならないのです。

勝率が高くても資金が残せないという方はいませんか?

勝率はそれほど意識しなくてもいいのです。
リスクリワード比率が上記の計算式で
一定の数値をはじき出せているなら
資金を増やすことは十分可能なのです。

本日の資料には
「勝率とリスクリワード比率の関係」
一覧表がありますので是非ダウンロードしてご覧ください。

つまりこういうことです。

◆勝率にとらわれたトレードをしていると、
損切りができなくなってしまう。
少しでも損が出ると、勝率を上げるために
プラスになるまで戻るのを待ってしまいますね。

また、勝率にこだわるあまり、
まだまだ利が伸ばせる可能性のあるポジションも
目先の上下動に惑わされて、薄利で利食ってしまう...。

ほとんどの投資家がこのような「損大利小」トレードに陥っています。

しかし、勝率に過度なこだわりを持たず、
勝率とリスクリワード比率の
バランスを考慮したトレードに換えることで、
勝率が低くても、コンスタントに資金を増やすことができる
Vトレーダーになれるのです。

損切りを恐れず、利益は伸ばせるだけ伸ばすことが肝要なのですね。

詳しくは是非資料をDLして、
オンデマンド放送で小次郎講師の解説をお聞きください。

大数の法則とは?確率を制せよ [小次郎講師流トレードの極意(~14年11月)]
2014.09/09 大橋ひろこ 記事URL

11月4日までの毎週火曜日は「小次郎講師流トレードの極意」シリーズ、小次郎講師こと手塚宏二さんにVトレーダー(勝ち組トレーダー)になるための極意を教えていただいています。
皆さんご機嫌いかがでしょうか、
大橋ひろこです。

小次郎講師の放送は、テキストと合わせてご覧くださいね。

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第3回のテーマは「大数の法則」です。

大数?なんのことでしょう。


ちょっとネット検索してみるとWikipediaにも乗っているんですね。

http://j.mp/1uuskt3
「確率論・統計学における極限定理」と言われましても。。。



小次郎講師に解りやすく教えていただきました。


1・サイコロで1が出る確率は?

 

サイコロは6面。1が出る確率は6分の1ですね。
でも、だからと言って6回に1回必ず1が出るわけではありません。


でも、600回サイコロを振ると...
100回近く1の目が出るのです。


6000回振ると極めて1000回近く1の目が出るのです。

これを「大数の法則」と言います。

講師の解説、解りやすいですね。



2・少数の法則に騙されない!

対して「少数の法則」とは何でしょうか。


例えば...ジブリの法則。
何故かジブリの映画がTV放映されると為替も株も荒れる。
なーんて話題が昨今盛んにネットを賑わせていたりします。


確かに言われてみると金曜夜は相場が荒れやすいかも...。
それってジブリ映画のせいなの?!


そんなワケありません!!


直近の何回かの事例で立て続けにそのようなことがあったとしても、
「大数の法則」に照らし合わせてみたらどうでしょうか。


小次郎講師は「少なくとも数百の事例で検証した結果」の
確率でなければ、それは大数の法則ではないとバッサリ。


相場にのめりこむと、なんでも材料にしてしまいがち。
しかし、たまたま直近目立った事例が重なっただけで
それを材料にして予測を立ててはいけないのです。


それが長期に渡って、多くの事例において
高い確率で起こった事例なのか否か、
それをしっかり検証することが肝要です。


アノマリーと言われるもの、相場の格言と言われるものにも
確固たる理由があってそうなるというならばいいのですが、
根拠と裏付けのな「少数の法則」にふりまわされてはいませんか?




3・確率を制するものがトレードを制する

大数の法則は、例えばTVの視聴率調査や保険会社の金額設定、
あるいは選挙の出口調査など、
身近なところでも使われているものです。


出口調査などは開票率0%でも当確が出たりしますよね。
これは一定数のサンプルがあれば、大数が読めるということ。



トレードにおいての「エッジ」も同様です。
エッジのある局面、すなわち優位性のある時に絞って
トレードをすることで、最終的には
高い確率で資金を増やせるということなのです。




相場に必勝法は存在しないのが真理。
エッジのある局面だからといって、「100%」
勝てるワケではありませんが、確率を制することで
勝ち組トレーダーとなれるのです。


詳しくはオンデマンド放送で小次郎講師の解説をお聞きくださいね。

トレードエッジとは?トレードエッジの計算方法 [小次郎講師流トレードの極意(~14年11月)]
2014.09/02 大橋ひろこ 記事URL

11月4日までの毎週火曜日は「小次郎講師流トレードの極意」シリーズ、小次郎講師こと手塚宏二さんにVトレーダー(勝ち組トレーダー)になるための極意を教えていただいています。

皆さんご機嫌いかがでしょうか、
大橋ひろこです。

小次郎講師の放送は、テキストと合わせてご覧くださいね。
テキストはこのブログの右側あるTOCOMのバナーの下に「小次郎講師流トレードの極意」参考テキストはコチラからダウンロード其の一というところからダウンロードできます。


第2回のテーマは「トレードエッジを学ぶ」ということですが、

エッジってなんのことでしょう。

1・トレードエッジって何のこと?!

小次郎講師曰く

「価格変動の中で買い方有利の局面(売り方有利の局面)を
エッジがあると言う。」

テクニカル分析において、トレンドが明確である局面だとか、
売買のシグナルが点灯した局面ということでしょうか?

講師曰くエッジとは優位性。
優位性のあるタイミングだけを狙いすまして
ポジションを取ればいいのだが、
「100%に近い優位性があるエッジはない」とバッサリ!

ポジションを構築しても良いエッジのある局面というのは
限られており、しかも、それは絶対ということではないのです。。。

買い方がやや有利、売り方がやや有利という局面で
ポジションを取って、その当たり外れの「確率」を
制するものが「トレード」をも制するということなのです。


2・トレードエッジの計算式


トレードエッジ= 勝率×平均利益 - 負け率×平均損失

まずはこの計算式を覚えてください。
というより、早速ご自身のトレード記録を遡って計算してみてください。

「平均利益とは
勝ちトレードの合計利益を勝ちトレード回数で割ったもの」

「平均損失とは
負けトレードの合計損失を負けトレード回数で割ったもの」です。

この計算で、結果が+であれば、あなたのトレードルールは
勝ち組トレーダーのルールです。

結果が-となるようなら・・・。
あなたのトレードルールでは、一生勝ち組にはなれません。

つまりこのトレードエッジの計算式で、
あなたのトレード手法が正しいのか、否かを知ることができるのです。

講師は、この計算式は全てのトレーダーに知ってほしい!と
おっしゃいます。私もトレード日誌は付けていても
エッジの計算はしていなかった・・・(^-^;


3・トレードエッジの計算例


例えば、

勝率70%、平均利益が20万円、平均損失が50万円という
という結果があるとします。

このやり方でトレードを続けていたら
勝ち組投資家でいられるでしょうか?














このように勝率70%でもマイナスの結果となるなら、

その手法では資金はどんどん減っていくばかりです。

逆に勝率が低くても、平均利益と平均損失のバランスが
逆でなければ、結果は+です。

つまり、右側のトレードルールは
エッジのある局面でのトレードに成功し、
なおかつ、資金を残していける手法が確立されている、
ということですね。


4・Vトレーダーになるためには?

小次郎講師は勝ち組トレーダーのことを「Vトレーダー」と呼んでいます。
これは目標利益を安定的に稼ぎ出すトレーダーのこと。

例えば、1000万の資金を運用していて、年間利益が10万円、
これで勝ち組と言えるでしょうか?

講師曰く、
安定して3割の利益が出せないとVトレーダーとはいえない。
なぜなら、リスクを取り、時間と労力をかけている分のコストかかっている。
±0より良ければ勝ち組という考え方では、本当の意味での
Vトレーダーではないのだ。

と手厳しいですが、
確かに、ちょっとでも+だったからいいじゃないか、
という考え方に甘えるのではなく、自分に厳しく
ルールの見直しをすることが、まずは第1歩かもしれません...。

トレードエッジの計算式ではじき出された数字は
1回のトレードで期待できる損益です。
すなわち「期待値」

期待値 ×トレード回数 が
年間目標利益を上回るトレードルールを確立しましょう!

詳しくは是非オンデマンド放送で小次郎幸次の解説を
お聞きくださいね。

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