小次郎講師に聞く「ATR」資金管理術
2015/02/10(火) 18:06 大橋ひろこ

今回から3月末まで毎週火曜は再び小次郎講師にご出演いただきます。今回のシリーズは「小次郎講師流~勝敗を分ける投資のポイント」前回シリーズ出演時より、さらに具体的なトレード手法に迫ります♪このシリーズは是非、資料をご覧いただきながらお聞きください。このブログの右側にある「小次郎講師に聞く 勝敗を分ける投資のポイント」という赤いマルがついたバナーをクリックしていただけますと、今シリーズのオンデマンド視聴とそれぞれの回の資料のDLができます。


皆さんご機嫌いかがでしょうか、大橋ひろこです。
今回の小次郎講師のテーマは「トレードで一番大切なこと」

まず、どんな手法よりも大事なのは大切な資金を守ることです。
勝率が高くても負け方が悪ければ9勝1敗でも市場からの撤退を
余儀なくされてしまいます。

小次郎講師によると
株式でもFXでもコモディティでも7割~9割の投資家が負け組と言われる
ということで、やはり大切な資金を増やすには、勝ち組に入らなければ
なりません。

負ける理由は「資金管理」を怠ったためだと小次郎講師はズバリ!!

資金管理を正しく学べば相当多数の投資家が
負け組から勝ち組に変わることが出来ると説きます。

何よりも大事なのはまずは、資金をどう使ってどう守るかなのです。

でも、資金管理ってどのようにすればいいの?!

◆そこで今回学ぶのが「ATR」(アベレージ・トゥルー・レンジ)


ご存知でしょうか?海外ではメジャーなテクニカル分析だそうですが、
日本の投資家の間ではまだまだ知られていないようです。

投資する銘柄、商品が1日にどのくらい変動するのか?!
これを把握しておかなければリスク管理はできません。

つまり、自分のトレード対象のリスク値を知ることが重要です。
その指標となるのがATRなのです。

小次郎講師の投資の極意は、どんなテクニカルインジケーターでも
計算式を理解することが大前提。


◆ATRの計算式は、、、
まずは今日のTR(トゥルー・レンジ)を求めます。
計算に使う数字は前日の終値と、今日の高値・安値だけ。

(1)当日高値-前日終値
(2)前日終値-当日安値
(3)当日高値-当日安値

TRは上記3つの数字のうち最大のものを指します。

そして、当日を含め過去20日分のTRを平均化すしたものが
ATRです。これは一日に動く幅の目安となります。

この数字をもとに、どのくらいのボリュームで取引したらいいのかを
決めるのです。取引量の目安に使うということですね。

◆ではATRを使って具体的にどうやって取引量を決めるかというと。。。

(投資資金額)×0.01÷ ATR = 1回あたりの取引量

簡単ですね。


◆具体的にTOCOMで金取引をする時の例を挙げてみましょう。

*金のATRは 75.5円(2/3現在)*私の資金は1000万円とします。

1000万×0.01=10万円

10万円 ÷ 75.5円 =1324 g

1324g??

これは金のラージ取引(1000g)1枚とほぼ同量です。

つまり、金は1枚の取引量ということですが、
え?1000万円でたった1枚しか取引ができないの?

いえいえ、そういうことではありません。

この計算ではじき出されるこの数字は

「1日1%の投資リスク」

という目安です。
だから5%のリスクを取りたいというなら
×5で5枚買うこともいいでしょう。

まずは自分が投資しようとする銘柄が1日どのくらい動き、
自分の資金量に対してどの程度リスクがあるのかを
計算して把握しておくことが大切なのです。

次週は、TOCOMの様々な銘柄におけるATRを使った具体的な
資金管理のポイントをお話いただきます。

詳しくはオンデマンド放送で小次郎講師の解説を
お聞きくださいね。

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