トレードエッジとは?トレードエッジの計算方法
2014/09/02(火) 22:11 大橋ひろこ

11月4日までの毎週火曜日は「小次郎講師流トレードの極意」シリーズ、小次郎講師こと手塚宏二さんにVトレーダー(勝ち組トレーダー)になるための極意を教えていただいています。

皆さんご機嫌いかがでしょうか、
大橋ひろこです。

小次郎講師の放送は、テキストと合わせてご覧くださいね。
テキストはこのブログの右側あるTOCOMのバナーの下に「小次郎講師流トレードの極意」参考テキストはコチラからダウンロード其の一というところからダウンロードできます。


第2回のテーマは「トレードエッジを学ぶ」ということですが、

エッジってなんのことでしょう。

1・トレードエッジって何のこと?!

小次郎講師曰く

「価格変動の中で買い方有利の局面(売り方有利の局面)を
エッジがあると言う。」

テクニカル分析において、トレンドが明確である局面だとか、
売買のシグナルが点灯した局面ということでしょうか?

講師曰くエッジとは優位性。
優位性のあるタイミングだけを狙いすまして
ポジションを取ればいいのだが、
「100%に近い優位性があるエッジはない」とバッサリ!

ポジションを構築しても良いエッジのある局面というのは
限られており、しかも、それは絶対ということではないのです。。。

買い方がやや有利、売り方がやや有利という局面で
ポジションを取って、その当たり外れの「確率」を
制するものが「トレード」をも制するということなのです。


2・トレードエッジの計算式


トレードエッジ= 勝率×平均利益 - 負け率×平均損失

まずはこの計算式を覚えてください。
というより、早速ご自身のトレード記録を遡って計算してみてください。

「平均利益とは
勝ちトレードの合計利益を勝ちトレード回数で割ったもの」

「平均損失とは
負けトレードの合計損失を負けトレード回数で割ったもの」です。

この計算で、結果が+であれば、あなたのトレードルールは
勝ち組トレーダーのルールです。

結果が-となるようなら・・・。
あなたのトレードルールでは、一生勝ち組にはなれません。

つまりこのトレードエッジの計算式で、
あなたのトレード手法が正しいのか、否かを知ることができるのです。

講師は、この計算式は全てのトレーダーに知ってほしい!と
おっしゃいます。私もトレード日誌は付けていても
エッジの計算はしていなかった・・・(^-^;


3・トレードエッジの計算例


例えば、

勝率70%、平均利益が20万円、平均損失が50万円という
という結果があるとします。

このやり方でトレードを続けていたら
勝ち組投資家でいられるでしょうか?














このように勝率70%でもマイナスの結果となるなら、

その手法では資金はどんどん減っていくばかりです。

逆に勝率が低くても、平均利益と平均損失のバランスが
逆でなければ、結果は+です。

つまり、右側のトレードルールは
エッジのある局面でのトレードに成功し、
なおかつ、資金を残していける手法が確立されている、
ということですね。


4・Vトレーダーになるためには?

小次郎講師は勝ち組トレーダーのことを「Vトレーダー」と呼んでいます。
これは目標利益を安定的に稼ぎ出すトレーダーのこと。

例えば、1000万の資金を運用していて、年間利益が10万円、
これで勝ち組と言えるでしょうか?

講師曰く、
安定して3割の利益が出せないとVトレーダーとはいえない。
なぜなら、リスクを取り、時間と労力をかけている分のコストかかっている。
±0より良ければ勝ち組という考え方では、本当の意味での
Vトレーダーではないのだ。

と手厳しいですが、
確かに、ちょっとでも+だったからいいじゃないか、
という考え方に甘えるのではなく、自分に厳しく
ルールの見直しをすることが、まずは第1歩かもしれません...。

トレードエッジの計算式ではじき出された数字は
1回のトレードで期待できる損益です。
すなわち「期待値」

期待値 ×トレード回数 が
年間目標利益を上回るトレードルールを確立しましょう!

詳しくは是非オンデマンド放送で小次郎幸次の解説を
お聞きくださいね。

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