トレードの極意「破産の確率」把握していますか?
2014/09/30(火) 23:10 大橋ひろこ

本日のマーケット・トレンドは虎ノ門金刀比羅宮の神楽殿から公開生放送!
虎ノ門のご当地キャラクタ―カモ虎課長も勉強しに駆けつけてくださいました。

ご機嫌いかがでしょうか、大橋ひろこです。
今日火曜日は小次郎講師こと手塚宏二さんによる
小次郎講師流トレードの極意!

第5回となる今回は「破産の確率」

虎の門金刀比羅宮前にお集まりいただいた皆さんも
ぎょっとするテーマだったかと思います。

皆さんは、現在確立されているトレード手法で
利益を積み重ねていらっしゃるでしょうか。

なかなか利益が増えない、、、
それどころか口座の資金少しづつ減っている?!
そんな方は今回の番組必聴です。

今回は小次郎講師に
「あるトレード手法が破産する確率がどのくらいあるか」を
計算することを教えていただきました。

【破産の確率を計算してみよう】

必要な情報は、

①投資用資金
②勝率
③リスクリワード比率(前回4回目の放送で取り上げました)
④1回あたりのリスク額

計算式はとても15分の生放送で紹介できるような簡単な
ものではない、ということでしたが、
インターネットで「破産の確率」と検索していただければ
無料で計算してくれるツールはたくさん存在するとのこと、
皆さん、是非、WEB検索で「破産の確率」探してみてください。
上記項目さえわかって入れば、数字を入力するだけで
破産の確率が算出されます。

その結果、破産の確率が「1%」以下となるような
トレードを目指してください、、、とのことですが。

例えば

◆勝率は60%、リスクリワードは1%

これは「エッジ」のあるトレード手法です。
ではこの手法で、1回のトレードでどの程度のリスクを許容
するのが望ましいのでしょうか。

◆投資資金1千万円のトレーダーが
1回のトレードで

◇10%づつリスクを取る
=破産の確率は 1%

◇20%づずリスクを取る
=破産の確率は10%に?!

◇30%づつリスクを取る
=破産の確率は48%に跳ね上がります。。。

◇40%づつリスクを取ると・・・
=破産の確率は なんと100%に。

つまり、エッジの効いた有利なトレード手法であっても
トレードでのリスク許容度を上げてしまうと
破産の確率は上がってしまうのです。

【タートルズの破産の確率】

伝説の投資集団タートルズの破産の確率はどの程度だったのでしょう。

彼らの投資手法はおおよそ

勝率40%、リスクリワード比率3 

であったと言われています。

そして1回のトレードでのリスクは なんとたったの

2%

つまり、破産の確率は 0%ということになります。


【一般の投資家の破産の確率は・・・】

対して、マーケットでは大衆と呼ばれる一般的な投資家像。

勝率60%(勝率にこだわる傾向があるということかな)
リスクリワード比率0.33 

そして1回あたりのリスクは

5%

5%なら、それ程リスクは高くない印象ですが、、、
これで計算すると破産の確率はなんと100%です。

Vトレーダー、勝ち組トレーダーになるために必要なのは
勝率だけではないのです。
リスクリワード比率、そして破産の確率を把握して
確実に資金が残せる投資手法の確立が肝要なのです。

詳しくはオンデマンド放送で小次郎講師の解説を
お聞きくださいね。

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